ANALISIS RETURN PORTOFOLIO SAHAM BERDASARKAN TINGKAT MISPRICING [TESIS]

Nama : Milka Mutiara
Program Studi : Magister Manajemen
Judul : Analisis Return Portofolio Saham Berdasarkan Tingkat Mispricing

Penelitian ini membahas mengenai strategi “decile” portofolio yang terdiri dari
saham-saham mispriced untuk meneliti pengaruhnya terhadap return saham.
Tingkat stock mispricing diukur menggunakan variance ratio model, dan return
menggunakan return minggu pertama dan minggu kedua setelah periode
mispricing. Regresi dilakukan menggunakan panel data dan per portofolio, dan
hasil regresi keseluruhan portofolio mengindikasikan tingkat stock mispricing
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return, sedangkan regresi untuk
masing-masing portofolio menunjukkan hanya portofolio 1 sampai 3 yang
berpengaruh positif signifikan, portofolio lainnya menunjukkan tidak ada
pengaruh, bahkan portofolio 10 menunjukkan hasil negatif signifikan.

Kata kunci:
Mispricing, Portofolio “Decile” Saham, Stock Return, Variance Ratio

LINK DOWNLOAD : PDF

---

Share : Facebook Twitter Google+ Digg

Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi